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SWAPS

Un swap de tasa de interés es un derivado financiero que permite a los traders intercambiar una serie de flujos de efectivo a tasa fija y flotante. En el tipo más común de swap de tasa de interés, un trader pagará al otro un flujo de efectivo fijo, mientras que el otro trader pagará un pago basado en una tasa de interés flotante. El tipo de cambio fijo y la fórmula para calcular el tipo flotante se determinarán cuando se firma la operación. Las empresas entrarán en estos acuerdos para modificar su exposición a los tipos de interés. Por ejemplo, un banco puede haber emitido hipotecas que pagan al banco una tasa de interés fija. Dado que el banco paga una tasa flotante en sus cuentas de ahorros, es posible que desee cambiar esos pagos de tipo fijo por pagos a tipo flotante. Esto le ayudará a igualar sus ingresos (de las hipotecas) con sus gastos (pagos a cuentas de ahorro). Si puede encontrar una contraparte que esté interesada en recibir un tipo fijo en sus inversiones, pueden aceptar intercambiar flujos de efectivo. Los swaps de tipos de interés son negociados directamente entre dos traders (bilateralmente) o facilitados por un banco (sobre el mostrador u OTC por sus siglas del inglés). Las operaciones se pueden negociar individualmente y, como resultado, puede haber una amplia variedad de swaps de tasas de interés. Algunas variaciones comunes de los swaps de tipos de interés permiten que los pagos flotantes fijos se denominen en dos monedas separadas, dos tipos de cambio flotantes que se intercambiarán o tipos de cambio fijos en dos monedas diferentes que se intercambiarán.

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